L’oscillatore stocastico mostra il prezzo di chiusura di un bene rispetto al suo range di prezzo per un certo periodo di tempo. Il meccanismo permette ai trader di acquistare o vendere il bene. Le letture oscillano da 0 a 100 e indicano il momentum della tendenza. L’oscillatore stocastico funziona secondo una teoria generale che dice che quando il mercato è in tendenza al rialzo, allora i prezzi chiuderanno vicino al massimo, allo stesso modo quando il mercato è in tendenza al ribasso, allora i prezzi chiuderanno vicino al minimo.
L’indicatore stocastico è un tipo di indicatore di momentum ampiamente utilizzato per misurare l’ipercomprato e l’ipervenduto. Il risultato dell’indicatore stocastico varia vicino al livello medio del prezzo in quanto si basa sul prezzo passato del bene. La sensibilità dell’oscillatore nella misurazione dei movimenti può essere ridotta regolando il periodo di tempo o prendendo una media mobile del risultato.
Storia dell’oscillatore stocastico
L’oscillatore stocastico è stato introdotto da George Lane negli anni ’50 per individuare il prezzo di chiusura di un’azione rispetto alla gamma alta e bassa dell’azione per un particolare periodo di tempo, che è uno standard di 14 giorni di transazioni. George Lane ha sottolineato che l’oscillatore stocastico non segue il prezzo o il volume, ma piuttosto segue il momentum del prezzo. Ha anche detto che il momentum del prezzo per certe azioni cambia prima che il prezzo stesso delle azioni cambi, in questo modo, l’oscillatore stocastico può essere utilizzato per prevedere l’inversione quando divergenze rialziste o ribassiste sono mostrate dall’indicatore.
Come calcolare l’oscillatore stocastico
L’oscillatore stocastico viene calcolato determinando due fattori, il primo è %K e il secondo è %D.
La formula per calcolare %K è
% K = 100 × (C- L di N/H di N – L di N)
Dove;
% K: Valore attuale dell’indicatore stocastico
C: Il più recente o l’ultimo prezzo di chiusura
L di N: Il prezzo più basso delle ‘N’ precedenti sessioni di trading
H di N: Il prezzo più alto delle ‘N’ precedenti sessioni di trading
Il numero predefinito per ‘N’ sessioni di trading precedenti è 14, che potrebbe descrivere 14 ore, giorni o settimane. Mettendo il valore di “N”, la formula ora diventa
% K = 100 × (C- L14/H14- L14)
La % K è talvolta denominata l’indicatore stocastico lento, e la % D è chiamata l’indicatore stocastico veloce. Il fattore % D equivale a una media mobile di tre periodi di % K.
Qual è il proposito di utilizzare un oscillatore stocastico?
Entrambi i fattori, %K e %D sono tracciati sul grafico fianco a fianco, e i trader guardano le fluttuazioni da 0 a 100. I segnali di transazione sono generati quando il %K incrocia il %D. Se il valore stocastico è superiore a 80, allora si dice che il bene è ipercomprato; allo stesso modo, se il valore stocastico è inferiore a 20, allora si dice che il bene è ipervenduto.
I grafici utilizzati per valutare l’oscillazione stocastica sono solitamente illustrati da due linee, dove una linea rivela il valore dell’oscillazione stocastica per ogni sessione giornaliera, mentre la seconda linea mostra la media mobile a 3 giorni. Poiché il prezzo nel mercato è in costante movimento, un’intersezione delle due linee indica un cambiamento di momentum e un’imminente inversione di tendenza.
La differenza tra l’azione del prezzo di scambio e l’oscillatore stocastico corrispondente si chiama “divergenza” e indica un’inversione di tendenza nel mercato. Per esempio, quando il prezzo raggiunge un minimo inferiore e l’oscillatore mostra un minimo superiore, si chiama divergenza rialzista, al contrario, se il prezzo raggiunge un massimo superiore ma l’oscillatore mostra un massimo inferiore, allora si tratta di una divergenza ribassista.
Come si usa l’oscillatore stocastico
L’oscillatore stocastico è uno strumento comune di analisi tecnica ampiamente utilizzato dagli investitori. L’oscillatore stocastico viene determinato sottraendo il minimo del periodo dall’attuale prezzo di chiusura, dividendolo poi con il rango totale e moltiplicandolo per 100. Il periodo tipico è di 14 giorni. La formula è
% K = (C- L14/H14- L14) × 100
Per esempio, supponiamo che
C = 155
L (il prezzo piú basso di 14 giorni) = 135
H (il prezzo piú alto di 14 giorni) = 160
% K = (155- 135/160– 135) × 100
% K = 0,8 o 80
La lettura dell’oscillatore stocastico per la sessione attuale è 80, il che indica che il bene è vicino all’ipercomprato.
Differenza tra l’oscillatore stocastico e l’indice di forza relativa
Nell’analisi tecnica, sia l’oscillatore stocastico che l’indice di forza relativa (RSI) sono definiti indicatori di momentum e sono spesso usati fianco a fianco, ma entrambi si basano su teorie diverse. L’oscillatore stocastico è calcolato sulla teoria che i prezzi di chiusura dovrebbero chiudere nella stessa direzione, come la tendenza del momento.
Mentre l’RSI, d’altra parte, segue i livelli di ipervenduto e ipercomprato calcolando il tasso dei movimenti dei prezzi. L’oscillatore stocastico viene utilizzato per mostrare le tendenze coerenti dei prezzi, mentre l’RSI viene utilizzato per misurare la velocità dei movimenti dei prezzi. Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
